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量化程序化介绍

      公司根据投研团队的投资经验和策略,通过高等数学运算、通过应用物理学降噪,通过统计学对所有数据的详细统计,利用计算机编写其交易模型,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种交易手段,使用计算机进行  自动交易,风险较低,收益可观。


主观交易与量化程序化的对比
      个人主观交易精力是 有限的,不可能全天候24小时不间断的守在电脑前面,但是量化程序化的精力是 无限 的,不仅可以全天候工作,处理数据的效率甚至是人工的千倍。

      主观交易的策略也是找到大概率(规律)的结果,但是由于无法量化就总有种无法言表的   “模糊性”,而量化程序化找到的大概率一定是确定性的和客观性的。
      主观交易中找到的所谓大概率,其实相对于量化程序化而言仅仅是 “小概率”,因为它在量化程序化找到的大概率中具有“隐藏性”。
      量化程序化交易是通过 统计学的原理及运作方式,以高等数学的运算为基础,以物理学原理排除噪音,对庞大浩瀚且看似无序的立体数据进行多维度相关联的全方位统计,统计发现的大概率要远远大于主观交易所谓的“大概率”。

      主观交易中找到了某个大概率后既“如获至宝”,殊不知它具有不可回避的“无效性” 和“循环性”,就像历史重现一样有戏剧化。
      比如说2013年时它是有效的,但是在2014年时却失去了效用,又在2015年下半年时有效。个人主观交易,所找到的大概率在有效时会给你带来盈利,一旦失效,会给你带来巨大的损失。
      量化程序化却会通过不间断的数据评测和修正来却保它在适应现有市场的前提下运作,当他不再适合市场时立即停止,当市场信号又符合它时,则再次启用。

      个人主观交易找到的大概率是“单一”的,而量化程序化运用的大概率是“组合式”的,多策略、多模型、多品种同时进入市场形成模型与模型、品种与品种之间的对冲,确保在规避风险的情况下获得最大盈利。
      我公司通过统计超大量的市场运行数据得出大概率近270多类,分别在国内市场和海外市场运行,并采用了交易中最保守的 “对冲机制”,让所统计出的大概率数据在计算机编程所生成的模型中,以主次有序,相互关联,协同合作,相互补充、自我修正的形式下在市场中运作,所以可以做到以最小回撤换取最大值盈利的目的。

      主观交易只沉浸在对市场中的价格、K线、成交量、指标的判断和评估当中。
      而量化程序化交易已经站在应用数学、物理学、统计学,甚至是生物遗传学的高度来审视整个市场的细微变化。
      二者的高度、视角、分析能力、数据采集、数据存储、运算模式、运算速度,以及对结果的数据跟踪评测和评估等等,都相去甚远,并不能同日而语。

 

 
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